Matematický model obchodnej stratégie pre trh s elektrinou

Marek Pavlík

Abstract


Článok sa venuje tvorbe obchodnej stratégie pre trh s elektrinou. Vytvorenie stratégie bolo vykonané na báze genetických algoritmov. Vstupom do procesu tvorby stratégie boli technické indikátory RSI a %W. Celkovo bolo vytvorených 1200 stratégií. Po vytvorení boli stratégie otestované na testoch robustnosti – celkovo tri testy robustnosti, test zamiešania obchodov, test vynechania obchodov a test zmeny parametrov.  Týmito testami prešli iba dve stratégie z celkového počtu 1200.Jedna z nich bola vybraná ako finálna podoba obchodnej stratégie pre trh s elektrinou.

Full Text: PDF